Asset Allocation Intelligence
Interaktiver Stresstest
Wie wirkt ein hypothetisches Szenario auf ein Beispielportfolio? Gewichte und Annahmen lassen sich frei verändern.
Hypothetische Annahmen – keine Prognose.
Alle Gewichte und Szenarioannahmen sind frei wählbare Beispielwerte. Das Ergebnis beschreibt weder ein tatsächliches
Portfolio noch dessen tatsächliches Risiko und stellt keine Anlageberatung dar.
Modellierte Portfolioauswirkung
hypothetische Auswirkung auf das Gesamtportfolio
| Anlageklasse | Gewicht | Annahme | Beitrag | Darstellung |
|---|---|---|---|---|
| Staatsanleihen | 30 % | −8,0 % | −2,40 % | |
| Unternehmensanleihen | 10 % | −12,0 % | −1,20 % | |
| Aktien | 10 % | −30,0 % | −3,00 % | |
| Immobilien | 15 % | −20,0 % | −3,00 % | |
| Alternative Anlagen | 20 % | −15,0 % | −3,00 % | |
| Liquidität / Sonstige | 15 % | 0,0 % | 0,00 % | |
| Portfolioauswirkung | 100 % | −12,6 % |
So wird gerechnet
Beitrag je Anlageklasse = Gewicht × Szenarioannahme. Die Portfolioauswirkung ist die Summe der Beiträge. Sie wird nur berechnet, wenn die Gewichte zusammen genau 100 % ergeben.
Bewusst vereinfacht: Duration, Kreditspreads, Korrelationen, Währungseffekte, Liquidität und Rebalancing werden nicht modelliert.